何同学2022-07-09 11:42:01
老师,请解释下74的abcd
回答(1)
Lucia2022-07-12 12:01:47
同学,你好,题目问的是基于回归的对冲交易的优点,不是DV01的优点哈,
A选项,DV01 对冲基于的假设是整个利率期限结构的变动可以用一个利率因素来描述。即通过忽略曲线风险和简单地假设利率期限结构的平行变化来进行对冲,因此DV01 对冲不一定是一个可行的对冲。
B选项,基于回归的对冲交易并不能计算任何期限改变的交易,只能针对一些利率变动较小的。
C选项,不是它的优点
D选项,是基于回归的对冲交易的优点,它能够根据利率进行调整。
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