陈同学2018-09-09 21:38:24
陈同学求问70题如何解答
回答（1）
Wendy2018-09-10 16:40:39
Wendy一位风险经理正在对一只目前定价为30英镑的没有分红股票XYZ的欧式期权头寸进行估值。假设用30英镑的隐含波动率进行估值，下列哪个多头仓位将被低估？
这题考察的是股票期权波动率微笑，图形给的信息是执行价格是30，股价也是30，这个期权是ATM的。
并且期权的价格和他的波动率是成正比的，价格被低估，也就是波动率被低估。结合股票期权的波动率，得B。或者是一个OTM put
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片