frr07172018-09-09 15:33:33
frr0717老师您好: 如图所示, 第一种情况下, 直接相加各个VaR, 我觉得应该是ρ=0呀才对, 也就是没有相关性, 才直接相加总的呀? 为什么是ρ=1的呢? 谢谢老师!
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Wendy2018-09-10 16:48:27
Wendy同学你好
应该是rho=1才有这个式子，其实这是一个组合VaR的求法。举个例子
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