飘同学2022-07-07 21:42:07
飘同学老师，292页图表，为什么GAP大于0时，loss发生在利率上升时？为什么GAP小于0时，loss发生在利率下降时？
回答（1）
姚奕2022-07-13 10:43:08
姚奕你说反了哦，你再看一下ppt里，当GAP大于零时，代表ISA>ISL，所以利率上升，ISA部分增加的利息更多，那么就会增加净息差NIM。反之，当GAP小于零时利率下降是有利的。
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利率升高，不是对应asset的price会下降吗？
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我们讨论的是利息，不是资产本身的价格哦
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