tobebetter2022-07-07 21:16:45
tobebetter师请问The 95% credit VaR corresponds to the unexpected loss at the 95th percentile minus the expected loss, or the expected future value at the 95% loss percentile minus the current value.这一部分的对应的公式是哪一个呢，讲义那里只有UL=WCL-EL这个呀？
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Lucia2022-07-08 10:22:43
Lucia同学，你好
95%的信用风险值对应于第95百分位数的意外损失减去预期损失，或95%损失百分位数的预期未来价值减去当前价值。也即就是UL=WCL-EL，考试就考这个公式~
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