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天堂之歌

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樱同学2018-09-08 22:06:45

这一题求组合的VaR值，就是sqrt(100*100+125*125+2*0.8*100*125),算出来的结果是213.6，答案是不是有问题？而且老师上课只是讲了过程，也没有去真正算过

回答（1）

Crystal2018-09-10 17:15:40

同学你好，这个题目答案是没有问题的，因为在题干中说的是long一个short一个。题目给的相关系数是两个long之间的相关系数。

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