陈同学2018-09-08 21:49:21
陈同学求问习题集43题怎么理解
回答（1）
Wendy2018-09-10 17:28:17
Wendy同学你好，题干说的是在进行对冲的过程中，如果交易者关注名义收益率的变化对于实际收益率的特定变化的偏离性，那么哪种套期保值方法效果最差？
显然是DV01对冲，这种对冲假设的是名义收益率的变化对于实际收益率的变化，是一比一的关系。但是事实上，名义收益率的变化对于实际收益率的变化，并不是一比一的。
在这个章节中，就说了DV01对冲有缺陷，所以采用回归对冲的方式进行解决
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