Sophia 2022-07-06 15:05:25
Sophia 老师 这道题可否全面讲解一下
回答（1）
最佳
Lucia2022-07-06 16:37:54
Lucia同学，你好\(@^0^@)/
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A. 模式1的一个弱点是短期利率可能变成负值。
B. 错误，模型1暗示了一个结构，但仅在短期内：相关性会产生一个整体下坡项结构
C. 模型2更有能力产生一个向上倾斜的期限结构，这一点经常被观察到。
D. 模型2是一个均衡模型，而不是一个无套利模型，因为它没有试图与期限结构密切匹配。
下面两张图是对这两个模型的介绍：
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