你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM二级

你同学2022-07-06 15:04:52

这里的surplus at risk 写错了吧，surplus at risk应该是尾巴上的那一截

回答（1）

Adam2022-07-06 16:41:03

同学你好。没什么问题。
这里可以类比VAR的计算方式来理解，VAR值分为相对和绝对，绝对就是和自己比，相对就是和0比。
所以surplus这里也是这样的，绝对的，要用U减去Z*sigma

  • 评论（1）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2024金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录