胡同学2022-07-06 12:41:41
胡同学142页，通过copula计算联合违约概率，是否可以用信用风险部分已知两个资产分别的违约概率求违约相关性的公式计算呢？
回答（1）
Lucia2022-07-06 14:12:40
Lucia同学，你好\(@^0^@)/
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不可以这样算的哦，Copula 函数可以将多个资产（例如CDO 中的125 个资产）与单个（尽管是多维的）函数关联起来。Copula 函数能够将随机变量的联合分布与它们各自的边缘分布连接在一起，用相关系数来连接。Copula涉及的相关性特别多，不是这个公式就能计算出来的，这是一个非常复杂的建模过程，要用计算机来实现。
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