胡同学2022-07-05 23:06:20
胡同学buy call options on指数，sell call options on个股是buy correlation吗？
回答（1）
Lucia2022-07-06 09:19:55
Lucia同学，你好\(@^0^@)/
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这里是看涨相关系数，不是买相关系数，买一个标的资产是股票指数的看涨期权，同时卖出一个标的资产是其中的个股成分的看涨期权。
通过实证研究发现，当相关系数上涨时，指数的相关系数上涨的影响程度是超过个股相关系数上涨的影响程度的。当相关系数上涨时，两个看涨期权的价值都会上涨。标的资产是股票指数的看涨期权价值上涨更多，标的资产是个股的看涨期权价值虽然也会上涨，只不过上涨幅度是有限的，低于标的资产是股票的看涨期权价值上涨幅度。所以整体策略是赚钱的。
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希望答案能对你有所帮助，如果解决你的问题了，你的点赞是对我最大的鼓励~
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114页PPT，结论是buy put options on指数，sell put options on个股是看涨相关系数，所以其实用call options也是一样的结论？那讲义为啥要写put呢
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同学，你好，结论确实是一样的，所以举哪个例子都一样哈
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