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小同学2022-07-05 11:05:46

老师，公式里（见图二）不就要求与前一天的Var做比较吗？这题里为什么用到的是“latest 10-day”的数据？

回答（1）

最佳

姚奕2022-07-13 14:31:13

请注意它的表达，latest指的就是最近一天的数字，什么数字呢？是10天持有期的VaR，也就是说每天都是算10天持有期的VaR。你看第三列的标题是average 10-day，那就是过去60天的平均，但每个数字还是计算的10天持有期。

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