Lucia2022-07-05 10:26:55

同学，你好(*´▽｀)ノノ
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A large loss event will receive a higher weight than under traditional HS, and the resulting next-day VaR would be higher than it would otherwise have been.一个大的损失事件将获得比传统HS下更高的权重，由此产生的次日风险值将比其他情况下更高。
这句话老师在网课也讲了是有一些问题的，它并不是BRW的优点，BRW方法是对时间进行加权，越新的数据权重越大，而这句话说损失也大的数据权重越大，并不是这个说法哦。
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希望答案能对你有所帮助，如果解决你的问题了，你的点赞是对我最大的鼓励~