Lucy2022-07-03 19:46:55
这边liquidity adjust 部分用的1.96，题目给定的，之前课程里第5题，算worst expected cost of unwinding with 95% confidence 用的1.645，感觉理解不了，为什么一个单尾一个双尾的。
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姚奕2022-07-04 17:44:12
姚奕请注意哈，LVaR涉及到两个置信水平，一个是市场风险VaR的，题目里的95%，指的就是市场风险的，对应的分位点是1.645，另一个是bid-offer spread的置信水平，这里没有说多少，但直接给出了1.96，反过来可以知道对应的置信水平是97.5%，请注意这两个都是单侧的。
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