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天堂之歌

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孙同学2022-07-03 19:11:16

老师好，操作百题53,老师说Mc刚刚讲过，但是我实在联系不起来，这个Mc在哪里讲过了，这个Mc的背景知识是什么呀，出自哪个章节？

回答（1）

最佳

Michael2022-07-04 09:53:25

学员你好，知识点出自市场风险管理之回测检验，在对于VaR回测的过程中，basel委员会根据exception出现的个数定义回测的结果（红灯，黄灯和绿灯），并赋予惩罚因子Mc。

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