你同学2022-07-03 16:51:50
你同学72页这里的long swap怎么是pay floating和receive fixed呢？ 互换多头不是支fix 收float吗
回答（1）
Adam2022-07-04 14:10:15
Adam同学你好，注意因为这里是相对价值策略。
一个亏一个赚，才是“固定收益”。
short 国债，在利率上升的时候是盈利的。
long swap，如果是支固定收浮动，那么在利率上升时，也会是盈利的。
这就不叫相对价值策略了。
所以long swap，是接收固定利率，支付浮动利率。
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