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李同学2022-07-03 09:37:33

老师LIBOR 和SONIA都是无风险利率，也就是说都不包含信用风险，为啥选项A说他俩差个信用风险premium？

回答（1）

最佳

姚奕2022-07-04 14:15:25

你搞错了，恰恰Sonia是包含信用风险的，它是英国同业隔夜拆借利率，因为它是无抵押的，包含了交易对手风险。参见Beyond-Libor那篇文章第7页的表格，把那张表好好背出来哦

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