Hykonki2022-07-01 11:29:05
Hykonki关于C/D选项，所以说EPE与loan portfolio二者有没有关系呢？它们不是correlated的嘛？这个题目为什么只选了loan portfolio和市场变量的关系，没有考虑与EPE呢？
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Lucia2022-07-01 13:32:25
Lucia同学，你好👍
题目问的是以下哪种说法最能反映出金融机构不需要考虑将压力汇总到其贷款组合的预期正面风险的原因？原因就是在于贷款的敞口并不受到市场风险变量的影响，所以不需要考虑将压力汇总到其贷款组合的EPE，因为贷款合约是一开始就签定好的，借款者按期偿还本金和利息即可，EPE和loan potfolio有关系，但是EPE和贷款组合是负相关的或者正相关就不一定了，正负相关关系是要求很高的关系。
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