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天堂之歌

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阮同学2022-06-30 21:37:36

老师好，我还不是很懂这个WCL是怎么算出来的

回答（1）

姚奕2022-07-13 14:28:14

下图展示了如何在IRB下计算RWA和信用风险VaR，第一个公式中的N[ ]即为WCL。简单来说它和置信水平有关，还和该资产的自己的PD有关。

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