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飘同学2022-06-30 10:30:59

老师，经过流动性调整的Var，是指市场Var吧？然后想扩展问下，市场Var计算的对象是整个市场，还是市场里某个金融机构或者某个金融产品？还有信用风险Var是UL吧？除此以外，还有其他Var吗？

回答（1）

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姚奕2022-07-04 16:11:15

是的，是对市场风险VaR进行流动性成本的调整，市场风险VaR都是针对某个金融机构或某个投资组合的，它和持有的头寸有关，信用风险和操作风险都用VaR的思路来计算风险，并且都满足UL=VaR-EL

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