路同学2022-06-30 09:30:27
路同学老师，问题在图二。
回答（1）
最佳
Lucia2022-07-01 16:21:14
Lucia同学，你好👍，很多同学都是有同样的问题，也使用了你的那种计算方法。
（1）两者其实没有什么太大的区别，计算和推导原理都是一样的，请看下图。
（2）之所以不能使用你的这种方法还是在于PD，看PD是否是题目要求的那个违约概率，按照题目给出的条件可以知道有constant hazard rate,得出lamada=0.12，计算CVA按照年化的违约概率PD，就按照你给的图1进行计算，不能按照你的那种计算方式因为这个PD不是年化利率。
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