许同学2018-09-06 09:32:03
许同学老师 329题 答案解析里说alpha barely significant，是几乎不显著？但t test是2 为什么是不显著？C选项错在哪？D选项里提到0.33 in t-bill，为什么不是0.65 in t-bill？谢谢
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Crystal2018-09-07 17:58:12
Crystal同学你好，你也提到了2是t统计量，那么我们就不能用正态分布的1.96来进行衡量，所以真实的关键值t是大于2的，并且是大于你求出来的数字的，所以得出的结论是不显著的。这个可以参考CAPM模型中，这个t-bill表示的其实就是一个无风险收益率，把CAPM模型的公式里面的括号打开，那么就变成是1-beta倍的rf+beta 倍的rm。原理是一样的。所以应该是0.33而不是0.67.
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老师 C选项里提到statistically insignificant alpha, 这就是不显著的意思吧？那为什么C选项还是错？是错在什么地方？谢谢。
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同学你好，C选项错在第二句话，这个也是原版书这篇文章的作者，他认为在这个模型中14%的R^2其实是一个相对比较高的数值了，所以C选项说他是一个低的R^2就是 不正确的。
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