Ashu2022-06-29 16:35:15
Ashu老师在讲volatility调整的例子时重新调的return就重新排序，并用non-parameter取得新的var，这例子说的return也是var是么，return=（μ-Zασ），是这样吗
回答（1）
Lucia2022-06-29 17:47:21
Lucia同学，你好，\(@^0^@)/
--------
你把参数法和半参数法搞混了，参数法就是在一定的模型假设下可以用公式计算出来的损失VaR,半参数法中的波动率加权平均法，r不是代表VaR，r是收集的收益率的数据，通过波动率进行调整收益率，然后将调整的收益率进行排序，然后找出VaR。
--------
下图是关于这一部分的内容，能够帮助你更好地了解这个波动率加权平均法
- 评论（0）
- 追问（3）
- 追答
-
还有这张
- 追问
-
谢谢老师，我明白了。您这个说的更清楚，r应该是损益数据，不能叫收益率。我确实有点牛角尖了，感谢。
- 追答
-
不客气呢~有问题就提出来，希望我的回答能给你帮助~预祝顺利通过考试
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片