料同学回答（1）
姚奕2022-07-13 13:59:20
姚奕根据巴塞尔协议II中计算信用风险RWA的逻辑，如果使用内部评级法IRB，那么RWA和四个指标有关：PD、LGD、EAD和M（期限）
IRB下计算RWA的公式是1.25*EAD*LGD*(WCDR-EL)*MA
LGD和EAD的影响比较简单，直接在RWA公式中以乘法体现。
PD体现在两个地方，EL=PD*LGD，WCDR指的是在最糟糕的情况下（99.9%）损失会达到多少，这里面也有PD作为输入指标，但公式更复杂，是正态分布的反函数。
最后就是期限M，它不是直接反映在公式中的，也是通过复杂的线性插值体现，中间值是2.5年，即最后的MA，为了计算MA，要先计算一个中间指标b，b是一个校验公式，里面的输入参数是PD。
不过放心，我觉得一般情况下，b和MA的计算公式题目中应该会给。
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