第同学2018-09-04 22:37:28
第同学老师本题中B为什么不对？
回答（1）
Crystal2018-09-05 20:22:28
Crystal同学你好，首先B选项说的太单一太绝对了，首先这四个portfolio都是大盘的指数，那么如果非要用一个指数来衡量这四个portfolio的好坏，TR要比SR更加适合，因为分母是beta，beta 衡量的都是系统性风险，更加适合一些。但是即使是B选项说的是用TR来判断，也是有一点问题的，因为在这四个portfolio中，还要考虑一下其他的因素，或者说是其他的条件。
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