飘同学2022-06-26 16:41:37
老师,讲义104里面结构化方法的优缺点怎么理解?
回答(1)
Lucia2022-06-27 11:49:49
同学,你好\(@^0^@)/
暴露和违约分布被分别映射到一个双变量分布上。正(负)的依赖性将导致早期违约时间与较高(较低)的风险相联系,就像WWR的情况一样。
优点:使用预先计算的风险分布,WWR基本上是在现有方法的基础上增加的。
缺点:因为假设定义WWR的所有相关信息都包含在无条件的风险分布中可能并不合适。
希望答案对你有帮助!考试加油哦~
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缺点这块,不是很理解。。。
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结构模型的最大缺点是,相关参数是不透明的,很难校准。
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