阮同学回答（1）
Lucia2022-06-27 09:50:04
Lucia同学，你好\(@^0^@)/
A.低行权价股票期权的隐含价格波动更大。
B.“ Crashophobia”是指价格大幅度下跌的可能性大于Black-Scholes-Merton价格中的假设，而不是价格下跌时波动性增加。
C.与对数正态分布相比，交易员认为价格大幅下跌的可能性高于大幅上涨的可能性。
D. 在较低的股票价格下增加杠杆意味着波动性增加。
希望答案对你有帮助！考试加油哦~
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