李同学2018-09-04 08:15:35
李同学请问老师原版书上这个表格最后一列的数字怎么得出的？
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Wendy2018-09-04 18:22:57
Wendy同学你好，这个是题干给的百分比VaR，然后乘以对应的现金流
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现金流乘以%var 得出的是第三列的 individual var吧 相关系数怎么考虑呢 书上说premultiply and postmultiply the matrix by the dollar amounts at each vertex 怎么理解呢
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同学你好，这个是要用到相关性矩阵的，比较复杂，我们FRM是不讲的
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