飘同学2022-06-25 15:51:33
飘同学老师，增量CVA小于0，察觉到有一笔netting，有什么用呢
回答（1）
Lucia2022-06-27 11:32:27
Lucia同学，你好\(@^0^@)/
CVA 的影响因素中还包括净额结算协议（Netting Agreement）的签订情况。
净额结算指的是多笔交易之间按照净额进行结算，从而降低风险敞口。如果签订了净额结算协议，相对于没有签订时的情况，CVA 数值会更低。
换一个角度，当净额结算协议存在时，新的交易存在净值优势（Netting Benefit），那么增量信用价值调整（Incremental CVA），也就是加入一笔新交易对组合CVA 的影响，就会小于0。当交易敞口之间呈现负相关时，净值优势就会更加明显。
希望答案对你有帮助！考试加油哦~
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