Hykonki2022-06-21 14:01:56
Hykonki老师您好，这题是否可以按这个方式理解：题目给的表格是基于BSM模型给出的（也意味着put-call parity是根据BSM得出的？）。根据已知条件带入put-call parity，我们得出put价格为3.30。但是BSM模型给出当implied volatility=63.8%时，put价格为6.13，3.30<6.13，所以是Lower，选择A？
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Lucia2022-06-21 17:35:29
Lucia同学，你好，你这样理解也是没有问题的哦，因为隐含波动率越高价格越高，反过来，价格越高，也可能意味着它的隐含波动率更高~
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