鱼同学2022-06-21 10:09:58
鱼同学为什么liquidity trading risk中就是加上α*sigmai;但是市场风险VAR是减去α*sigmai;逻辑在哪里啊
回答（1）
Lucia2022-06-23 13:51:18
Luciaヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
LVaR是在VaR的基础上加上cost of liquidation变现成本，所以是加上α*sigmai/2，VaR是用参数法来计算的，基于正态分布的假设，因为损失是在左边，所以用左边的分位点来表示，μ-z·σ，是减去的。
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