13****282022-06-21 09:56:39
T上升的时候,说明清仓需要的时间变长了,那不是更难清仓,流动性下降,流动性风险上升,为什么这里说的是liquidity risk下降呢?
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Lucia2022-06-23 11:50:10
ヾ(◍°∇°◍)ノ゙你好同学,
T上升的时候,能够给予公司清仓的时间更多,举个例子,如果只给一天时间清仓,可能货都卖不出去,流动性风险就很高;另外,你可以看公式,T是放在分母,分母越大,那么结果越小,LVaR越小,流动性风险越小。
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可是公式里面分子的T是二次的,也就是说到了一定程度之后,T会和liquidity成正向关系?这又怎么解释呢?
Michael2022-06-24 10:29:40
学员你好,如果给更多时间去清仓,说明流动性风险降低呀。因为时间越多,交易者就可以将大单拆成小单,一点一点成交,这样对市场流动性的破坏势必更少了。
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