王同学2022-06-20 22:52:11
王同学老师这题的A和B能不能解答一下
回答（1）
Adam2022-06-21 12:00:41
Adam同学你好，
A：首先A这个人98%的资金投资了大盘价值股。其次同时回归方程的R^2是99%，说明解释力度非常高。也就是说大盘价值股对整体收益的解释力度高达99%，说明这个人就是投资大盘的，是被动投资。
B：夏普比率的分母对应的是总风险,sigma，这个指标适合于度量没有实现充分分散化组合的业绩，而这里，加入的资产是一个large mutual fund，这个基金应该是实现了充分分散化的，通常，只要组合里的资产个数超过30，基本上非系统性风险就相互抵消了，因此，用夏普比率这个指标就不合适了
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可是为什么投资大盘股就意味着被动投资？
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非常简单的理念，大盘就是指数，买指数，就是在买市场。
全部的钱买了市场，就是在跟踪市场，被动投资
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