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任同学2018-09-01 15:07:29

组合风险限额为3.2，单独风险限额算出来应该是不超过1.85吧？为什么要选择1.9？不是1.6？

回答（1）

Crystal2018-09-03 18:01:02

同学你好，这个题目只要求了portfolio总的风险限制，只要是构成这个portfolio的资产总的var不超过就可以了。

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