周同学2018-08-31 16:44:32
周同学请问老师，IR和ＴEV有什么联系和区别呢？能否有劳老师详细解答一下？谢谢了
回答（1）
Crystal2018-08-31 17:00:14
CrystalIR是衡量基金经理业绩的指标，计算方式就是基金经理掌管的portfolio的收益减掉benchmark的收益，除以一个跟踪误差，这个跟踪误差就是TEV。
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跟踪误差的定义和概念，能麻烦老师给予解释一下吗，不好意思不太记得了
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其实跟踪误差的概念我们在一级的时候就讲过了，一级的第一门课风险管理基础中。跟踪误差本质上是波动率，举个例子，现在有一个资产，他的收益率有一组数据，现在还有一个无风险产品，也有一个收益率，那么这个资产的收益率减掉无风险收益率会得到另外一组数据，另外的这组数据的方差就叫做跟踪误差，他跟踪的对象就是这个无风险资产。数学表达是就是sigma（a-b），a表示的是这个资产，b表示的是这个资产跟踪的benchmark。
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