Lucia2022-06-17 09:23:52

同学，你好。在之前一级学习的LDA（损失分布方法）方法中，我们学习了关于损失的严重程度可以用极值理论来建模尾部的极端损失数据。因为市场上极端值很少，所以研究极值理论都是站在理论的角度，最早研究的极值理论叫做广义极值理论（Generalized Extreme Value Theory），和中心极限定理类似，中心极限定理建模的是样本的值的分布，广义极值理论建模的是样本数据中极值的分布。假设现在从一个随机总体中抽取了样本量为n 的样本数据，把样本当中的极值定义为Mn,如果要对抽取出的极值去建模的话，用的就是广义极值理论。
正态分布是一种概率分布。正态分布是具有两个参数μ和σ^2的连续型随机变量的分布。
他们区别就在于GEV是根据尾部的极端损失进行建模，正态分布他就就普通的数据，有中间值也有极端值。
正态分布并不是广义极值分布的特殊情况哦
（听说点赞的小可爱都顺利通过了考试，加油哦~）