周同学2018-08-30 23:50:01
周同学您好 為什麼這一題不能只考慮risk的的情況 就是看哪一個marginal var 比價大 然後reduce positions呢？ 這裡y的mvar比較大 所以應該減少y的pisition 為什麼不能用這種想法來做這一題呢？
回答（1）
Crystal2018-08-31 17:13:27
Crystal因为这一题你要做的是达到一个最优的资产配置，换句话说，就是用最小的风险获得更高的收益，但是marginal var的概念是每增加一单位的资产对应的会增加多少风险的概念。所以他没有考虑到收益的问题，考虑的是不全面的。
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