158****0074回答（1）
Michael2022-06-24 10:24:29
Michael学员你好，选项3是正确的。
SRC考虑了银行的市场风险中的特定风险（specific risk）【市场风险可以分为系统性风险和非系统性风险，在96年修正案提出用Max（VaR（t-1），M*VaR（average））来计算，非系统性风险用SRC来计算】。
所以SRC归根结底还是市场风险，虽然这里面包含credit spread的变化，当然也有其他的因素，但是使用的计算方法依然是10天99%的VaR。
IRC考虑的是就是交易账本中的信用风险敏感性资产所对应的信用风险（有jump to default，也有credit spread change），所以使用的是1年99.9%的VaR。
这两个还是有区别的。
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