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天堂之歌

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史同学2018-08-30 07:08:18

请问老师，此题我的计算过程和结果如图三，请帮忙看看我问题出在哪里？

回答（1）

Wendy2018-08-30 10:07:24

同学你好，整体是对的，只不过这里没有考虑到久期，不管是DV01对冲还是回归对冲，本质上都是久期的对冲。具体如图

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