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天堂之歌

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李同学2022-06-14 06:26:29

老师，B选项讲过吗？具体是怎么样的方法啊？

回答（1）

最佳

Michael2022-06-24 09:42:05

学员你好，IMA这个方法是我在讲解市场风险资本金要求的时候提到的，这个方法下，市场风险资本金要求=max（VaR（t-1），M*VaR（average））+SRC。
然后再Basel 2,5的时候有对这个模型进行了更新，加入了IRC和stress VaR。

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