firenough2018-08-29 15:22:37
firenough请问老师这道题幺铮老师在上课时候讲过由于次可加性和wrong way risk的存在，单个风险的加总是有可能小于组合的风险的。这道题答案D为什么不正确？请老师解答。另外，资产端和负债端的相关性可以通过管理的决策改变吗？
回答（1）
Cindy2018-08-29 17:42:36
Cindy同学你好，你自己也说了，在有Wrong way risk和次可加性的限制下，单个VAR的加总可能小于整体的VAR，那在没有次可加性和wrong way risk的情况下，整体的VAR可能就小于单个的VAR加总了，因为会有相关系数带来的分散化效果存在
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