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周同学2018-08-29 10:20:10

老师请问，这里95%的Z值为什么是取1.65呢，这里是作为单边还是双边来进行取值的呢？

回答（1）

Crystal2018-08-29 16:55:36

只要计算VAR值的时候都是单尾的计算，原因是VAR值计算的是损失，不计算收益，所以一般情况下来讲，分布的一边表示的是极端的收益，另一边表示的是极端的损失，所以计算VAR的时候都是单尾的计算。

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