GIN2022-06-13 09:31:10
GIN请问老师，习题集这3题都用LVaR=VaR+0.5×S×a，什么时候用LVaR=VaR+0.5（μ＋zσ）a?
回答（1）
姚奕2022-06-13 14:08:13
姚奕很简单，看题目里给的信息，这三道题目恰好都是要求计算固定spread下的LC，所以比较简单，如果题目中给出spread的均值和方差，则证明LC也是可变的，这时就用第二个公式，并且用的时候还要注意spread的置信水平和市场风险VaR的置信水平还有可能是不同的。
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