Nicole_Yuan2022-06-12 21:30:41
Nicole_Yuan51题，为什么要求swap是正的不能是负的，为什么这里考虑得是组合，新的swap跟原swap是相反的，不好意思，一级的相关内容有点忘记了
回答（1）
Lucia2022-06-13 11:57:32
Lucia同学，你好，题目问的是哪一方有信用风险敞口，一般来说挣钱方是面临信用风险的，因为交易对手欠他钱，如果交易对手违约不还钱，他就面临着信用风险，所以暴露在信用风险下的敞口一定是为正的，排除A,B，然后就是判断他在什么情况下是可以挣钱的，当LIBOR=6%时，他是收固定支付浮动，那么他的收益就是Principal*(Rfixed-Ribor),fixed rate=7%,LIBOR=6%这时候他就是挣钱，他就可能会面临信用风险。
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