POINT2022-06-12 21:07:25
POINT老师可以详细阐述一下流动性风险最后一节的fx swap和cross-currency swap 吗 还有与cip violation的关系 没太听懂课程 可用英文
回答（1）
Lucia2022-06-23 10:54:01
Luciaヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，关系如下：
(1)在外汇掉期中，一方从另一方借入一种货币，同时将另一种货币借给第二方。借入金额按即期汇率兑换，到期时按预先约定的远期汇率偿还。
(2)交叉货币互换是一种较长期的工具，通常在一年以上，其中双方还同时以两种不同的货币借入和贷出等量的资金。到期时，借入的金额以初始即期汇率换回，但在掉期期间，交易对手也会定期交换利息支付。
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学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
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（3）CIP：一旦外汇风险被套期保值，两种不同货币的两种其他相同资产的利率应相等的无套利条件：𝐹/𝑆=(1+𝑟)/(1+𝑟^∗ )在实践中，F 和 S 之间的关系是从外汇工具的市场交易中读取的，特别是外汇掉期和交叉货币掉期
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