杨同学回答（1）
Lucia2022-06-13 11:45:40
Lucia同学，你好，题目说一位新聘的风险分析师正在对一家公司的风险值模型进行回测。以前该公司在95%的置信度下计算1天的风险值。根据巴塞尔框架，该风险分析师建议该公司改用99%的VaR信心水平。A选项说在95%的双尾置信度下，根据回测结果决定接受或拒绝一个VaR模型，99%的VaR模型比95%的VaR模型的可靠性要低。因为95%的VaR模型，α=5%，99%的VaR模型，α=1%，99%的置信水平犯一类错误（拒真）的概率更低，那么犯二类错误（存伪）的概率就更高，那么检验的正确度就会降低，所以99%的VaR模型比95%VaR模型更不可靠。
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