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周同学2022-06-11 09:17:55

请问上面的Nodefault和仅公司1、公司2违约的概率是怎么计算的？

回答（1）

杨玲琪2022-06-11 10:30:58

同学你好！
No default的概率是最后计算的，因为所有概率加总起来应该为100%。而仅firm 1违约（仅firm 2类似）应该用firm1所有违约的情况减去firm 1与firm 2同时违约的情况计算得出。如后图所示。
希望能解答你的疑惑，加油！

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