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天堂之歌

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VICTORIA瑰2018-08-27 15:30:19

请问为什么swap的duration＝0，有点遗忘了

回答（1）

Wendy2018-08-27 17:09:00

同学你好，莫有这个说法吧？swap久期应该是固定利率端的久期减去浮动利率端的久期

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不好意思，之前弄错了，是浮动利率的债券的duration
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浮动利率债券的久期在利率重设日的久期是等于零的

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