周同学2018-08-27 00:54:57
周同学想確認一下這裡的兩個potential shortcoming 是指什麼？ 第一個 not tradeble意思是否是不是按market price賣呢？ 第二個factor loadings may vary over time 的factor loading是什麼意思呢？
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Crystal2018-08-28 17:59:32
Crystal第一个问题，不是的，因为FAMA-french模型是一个要素模型，我们在市场上能买卖的只有资产，不能买卖要素。
第二个问题，就是说我这个要素是一直在随着时间发生改变的。
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