周同学2018-08-26 16:09:22
周同学老師好 想問這裡的數字是怎麼求的呢？ 例如N是代表什麼 然後裡面對應的數字又是什麼呢？
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Wendy2018-08-27 16:42:48
Wendy同学你好，这个是通过kupiec的这个公式方法算出来的统计量，这里的N就是整个的观测期255天。表格的里的每个数字，都是通过这个公式算出来的，然后和3.841比较。比如这里的4.19（划掉的），大于3.841，是拒绝这个VaR模型的。而2.27（没有划掉的），小于3.841的，是不拒绝这个VaR模型的
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